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期指持仓大幅增加 净空持仓下降

时间:2013-10-17 00:00:00 来源:互联网

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  国泰君安期货研究所:现货交易时段,股指期货主力合约基差与前一交易日重心上移,全天没有明显的期现套利机会;跨期价差方面,股指期货四个合约间的价差波动比较平稳,但是区间下移,日内可以考虑均值回归型统计套利策略;在现货交易时段,近月合约if1311和if1310合约之间的价差运行在-0.8点与4.6点之间,均值为2.32点,价差重心有所下移;价差成交分布继续维持大幅向上倾斜的状态,目前价差处于低位,这意味着做多价差相对更加容易。

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