wind数据显示，截至今年6月30日，量化投资基金过去五年的平均回报高达71.73%，超越同期上证综指的涨幅10倍之多；今年以来，量化投资基金跑赢同期上证综合指数12个百分点，业绩表现优于股票型基金7个百分点。记者获悉，泰达宏利基金近期将发行一只量化主动型基金——泰达宏利量化增强，利用多因子选股模型和双风险模型精选一揽子个股并积极保护组合的阿尔法收益。该只基金拟任基金经理杨超认为，量化增强策略在震荡不休的市场中具有独特的抗跌和选股优势。