期权隐含波动率回升 认购期权多数上涨

    □本报记者 马爽

    昨日50ETF认购期权合约价格多数上涨，而认沽期权合约价格多数下跌。平值期权方面，12月平值认购合约“50ETF 购12月2350”收盘报0.0627元，下跌0.0039元或5.86%；12月平值认沽合约“50ETF 沽12月2350”收盘报0.0877元，下跌0.0057元或6.1%。

    成交方面，在上周五创出成交新高后，昨日期权总成交量回落，共计成交285777张，较上一交易日减少72051张。其中，认购、认沽期权分别成交142551张、143226张。PC Ratio昨日上升至1.005，上日为0.923。持仓方面，期权未平仓总量共计增加28400张至543503张。成交量/持仓量比值为52.6%。

    波动率方面，近几日，期权波动率一改低位震荡走势，出现回升迹象。隐含波动率方面，认购与认沽期权隐含波动率差距整体上已缩窄至较低水平。截至收盘，12月平值认购合约“50ETF购12月2350”隐含波动率为29.7%；12月平值认沽合约“50ETF沽12月2350”隐含波动率为33.05%。